Giovedì 22 febbraio, nell'aula I dell'edificio di Scienze statistiche, si terrà il workshop Topics in large-scale time series models for economics and finance. Workshop in memory of Stefano Fachin.
I metodi tradizionali per serie storiche multivariate si sono generalmente concentrati su modelli in cui il numero di variabili è medio-piccolo, per il cosidetto problema della curse of dimensionality. In questo workshop si discuteranno due principali linee di ricerca, con contributi sia metodologici che empirici: da un lato nuovi metodi per l'analisi strutturale e di previsione macroeconomica in presenza di un grande numero di serie storiche possibilmente non stazionarie e cointegrate, dall'altro nuovi metodi per la stima e la previsione di matrici di covarianza di grandi dimensioni. Il workshop è organizzato in ricordo del nostro collega ed amico Stefano Fachin, da sempre attivo in questo ambito di ricerca, ad un anno dalla sua scomparsa.